Lựa chọn danh mục đầu tư và Quản lý rủi ro - Phần 2

Tùy chọn tham gia

[Ngôn ngữ: Tiếng Anh] Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về cách xây dựng danh mục đầu tư tối ưu và quản lý rủi ro hiệu quả. Người học sẽ nắm được cách đo lường rủi ro – lợi nhuận, áp dụng lý thuyết danh mục hiện đại, lựa chọn danh mục hiệu quả và hiểu các mô hình định giá tài sản cân bằng.
Cấu trúc khóa học gồm 2 phần:
Phần 1:
+ Giới thiệu và đo lường Rủi ro – Lợi nhuận
+ Xây dựng danh mục đầu tư và nguyên lý đa dạng hóa
Phần 2:
+ Ưa thích trung bình – phương sai (Mean-variance preferences)
+ Phân bổ vốn tối ưu và lựa chọn danh mục hiệu quả
+ Các mô hình định giá tài sản cân bằng (CAPM và các mô hình mở rộng)
Sau khóa học, Anh/Chị sẽ có thể:
· Phân tích rủi ro và lợi nhuận của danh mục đầu tư
· Ứng dụng nguyên lý đa dạng hóa trong lý thuyết danh mục
· Tìm và tối ưu danh mục hiệu quả theo mục tiêu đầu tư
· Áp dụng mô hình định giá tài sản để ra quyết định đầu tư hợp lý